|
MAT-8121: Stokastiske differensialligninger Omfang
10 studiepoeng | Innhold
Emnet tar for seg Ito kalkulus med anvendelse i dynamiske systemer og Markov prosesser. Forskjellige anvendelser innen fysikk og økonomi blir diskutert. Blant annet: Brownian bevegelse, Black-Scholes modeller, Kolmogorov-Fokker-Plank differensialligninger. Forelesninger: 50 timer | Eksamen og vurdering
Muntlig. Karakter: Bestått/Ikke bestått |
|