Prosjekt- og diplomoppgaver i matematisk finans/statistikk H/V06

Oppgavene vil gjennomgående trekke på virkelige data og problemstillinger fra en praktisk finansmarkeds-vinkling. Det er også betydelig rom for tilpasning av oppgavene til interesser og muligheter som måtte melde seg frem mot og gjennom året.

Kontaktadresse mail:
laading@math.ntnu.no

Rentemodeller - evaluering av derivat og porteføljer

Beskrivelse og modellering av renter med hovedvekt på norskerenten. Renten er en underliggende størrelse som benyttes til svært mange formål i handel med finansielle instrumenter, og oppgavene vil legge vekt på å benytte moderne rentemodellering til inferens om ulike aspekter så som opsjonsverdier, porteføljeevaluering og beregning av potensiell eksponering mot motparter som følge av inngåtte kontrakter.

Gode støttekurs for dette temaet er:

Moderne statistiske metoder
Statistisk inferens
Det har i år (H05) vært tilbudt moduler i forbindelse med prosjektoppgaver rettet mot dette området, se innsida

Risikomodeller og kapitalallokering

I moderne styring av risiko er kvantitative modeller en kritisk faktor. I denne type oppgave vil vi ta for oss modeller for markedsavledet risiko, enten i form av ren markedsrisiko (eksempelvis Value-at-Risk type modellering) eller kredittrisiko avledet av markedsrisiko. Ulike tidshorisonter og bruksområder for modellene, samt aggregering av ulike typer risiki kan også være tema. Fokus vil være på norske rente- og valutamarkeder, i tillegg til internasjonal beste praksis på området.

Gode støttekurs for denne type oppgave er:

Moderne statistiske metoder
Statistisk inferens