Matematisk institutt
FM-MØ310 Innføring i finansmatematikk
I vårsemesteret 2003 holdes det et kurs i matematisk finans. En grunnleggende introduksjon til teorien omkring prising av opsjoner blir forelest. Kurset vil bygge på grunnleggende sannsynlighetsregning og analyse, og egne seg for studenter som tar sikte på, eller arbeider med, en hovedfagsoppgave innen forsikring eller matematisk finans. Kurset er obligatorisk for aktuarer.
- Tid
-
Onsdager 8.15-10.00 (forelesninger)
Første gang: 29. januar
Torsdager 9.15-10.00 (regneøvelser)
Første gang: 6. februar
- Sted
- Seminarrom B81, NHA-hus på Blindern
- Foreleser
-
Fred Espen Benth, B824 (NHA-hus)
E-post: fredb at math.uio.no - Litteratur
-
Fred Espen Benth: Matematisk finans. Universitetsforlaget
Boken fåes kjøpt på Akademika - Eksamen
-
Skriftlig eksamen torsdag 5. juni.
Kontakt Heidi Maria Raude på instituttet
for spørsmål omkring oppmelding,
e-post
- Vekttall
- Kurset gir 3 vekttall.
Meldinger (oppdatert 24. april)
Forelesninger og gruppeøvelser er nå over. LYKKE TIL PÅ EKSAMEN!
Vi har satt dato for SKRIFTLIG eksamen til torsdag 5. juni, og rom er bestilt. Det gis beskjed om dette senere. Eksamen vil vare 6 timer, der det ikke vil bli tillatt med noen hjelpemidler (heller ikke kalkulator).
Pensumliste for FM-MØ310, våren 2003
Pensum er kapitlene 1, 2 (unntatt seksjonene 5 og 7), 3, 4 (unntatt seksjon 8) og 5 i læreboken, samt alt som er gjennomgått på forelesninger og gruppeøvelser.
Oppgaver
8. mai
Siste gruppeøvelse. Det blir også litt repetisjon. Vi begynner kl. 8.15!!!1. mai
Ingen gruppeøvelse24. april
(ps), (pdf)6. februar
(ps), (pdf)
13. februar
(ps), (pdf)
20. februar
NB, det blir ingen gruppeøvelse denne gangen!
27. februar
(ps), (pdf)
6. mars
NB, det blir ingen gruppeøvelse denne gangen!
13. mars
(ps), (pdf)
20. mars
(ps), (pdf)
27. mars
(ps), (pdf)
3. april
(ps), (pdf)>
10. april
(ps), (pdf)
17. april
Påskeferie!
Forelesningsplan
29. januar
Introduksjon til kurset. Kap 1 og seksjonene 2.1, 2.2 og 2.3
5. februar
Seksjonene 2.4, 2.6 og 2.8. (2.5 og 2.7 er ikke pensum!) Vi begynner muligens på seksjon 3.1, Ito integralet.
12. februar
Seksjon 3.1 og 3.2 (ikke multidim. Itos formel). Vi snakket også om stoff fra seksjon 3.3
19. februar
Seksjon 3.4, martingaler og betinget forventning.
26. februar
Multidimensjonal Itos formel i seksjonene 3.2 og 3.3 Seksjonen 4.1
5. mars
Seksjonene 4.1 og 4.2. Vi starter opp på 4.3
12. mars
Seksjon 4.3, til og med Black & Scholes formel.
19. mars
Forts. seksjon 4.3, ekvivalente martingalmål.
26. mars
Seksjon 4.4, prising med martingalmetoder.
2. april
Seksjon 4.5, 4.6 og 4.7. Seksjon 4.8 er ikke pensum.
9. april
Seksjon 5.1
16. april
Påsekferie!
23. april
Seksjon 5.1 prising av banevise krav (knock-out og asiater) Vi begynner på seksjon 5.2
30. april
INGEN FORELESNIG
7. mai
Resten av seksjon 5.2. Vi avslutter pensum.