Matematisk institutt
FM-MØ310 Innføring i finansmatematikk
I vårsemesteret 2002 holdes det et kurs i matematisk finans. En grunnleggende introduksjon til teorien omkring prising av opsjoner blir forelest. Kurset vil bygge på grunnleggende sannsynlighetsregning og analyse, og egne seg for studenter som tar sikte på, eller arbeider med, en hovedfagsoppgave innen forsikring eller matematisk finans.
- Tid
-
Onsdager 8.15-10.00 (forelesninger)
Første gang: 30. januar
Torsdager 8.15-9.00 vil det etter annonsering bli holdt regneøvelser - Sted
- Seminarrom B81, NHA-hus på Blindern
- Foreleser
-
Fred Espen Benth, B824 (NHA-hus)
Tlf: 228(55892) eller e-post - Litteratur
-
Fred Espen Benth: Matematisk finans. Universitetsforlaget
Boken fåes kjøpt på Akademika - Eksamen
-
Muntlig eksamen fredag 24. mai. Tider og sted etter nærmere oppslag
- Vekttall
- Kurset gir 3 vekttall.
Meldinger
Eksamen vil bestå av et presentasjon på 15 min over et valgfritt emne, og spørsmål fra pensum i ca. 30 min. Emnet må oppgis på forhånd til foreleser. Frist: Torsdag 16. mai pr mail! Jeg "godkjenner" da temaene fortløpende. De som ikke ønsker å holde en slik presentasjon, vil istedet få 45 min med spørsmål fra pensum.
Eksamensdato er satt til fredag 24. mai.
Pensumliste for FM-MØ310, våren 2002 (foreløpig)
Kapitlene 1 til 5 i læreboken samt alt som er gjennomgått på forelesninger og gruppeøvelser. Følgende seksjoner i læreboken er IKKE pensum: 2.5, 2.7, 4.8
Forelesningsplan
30. januar
Introduksjon til kurset. Kap 1 og seksjonene 2.1, 2.2 og 2.3
6. februar
Seksjonene 2.4, 2.6 og 2.8. (2.5 og 2.7 er ikke pensum!)Vi begynte på seksjon 3.1, motivasjon av Ito integralet.
13. februar
Gjennomgikk definisjonen av Ito integralet, seksjon 3.1. I tillegg begynte vi på Itos formel i seksjon 3.2
20. februar
Gjennomgikk seksjonene 3.2 og 3.3
27. februar
Gjennomgikk seksjon 3.4, betinget forventning. Startet opp med seksjon 4.1
6. mars
Gjennomgikk seksjonene 4.1 og 4.2.
7. mars. Gruppeøvelse
Oppgavene 2.1, 3.5, 3.7, 4.1, 4.2, 4.3.
13. mars
Seksjon 4.3, frem til og med Black & Scholes formel, Teorem 4.3.
14. mars. Gruppeøvelse
Oppgavene 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5
20. mars
Vi fortsetter med seksjon 4.3 (ekvivalent martingalmål).
21. mars. Gruppeøvelse
Samme som 14. mars
3. april
Seksjonen 4.4
4. april. Gruppeøvelse
Oppgavene 4.6, 4.7, 4.8
10. april
Seksjonene 4.5, 4.6 og 4.7 (seksjon 4.8 er ikke pensum)
11. april. Ingen gruppeøvelse
17. april
Seksjon 5.1, til og med side 86.
18. april. Gruppeøvelse
Oppgavene 4.10 og 3.6
24. april
Seksjon 5.1, fra side 87: Prising av banevise krav. Seksjon 5.2, frem til og med likning 5.19 s. 93
2. mai. Gruppeøvelse
Oppgavene 5.1 og 5.2. Den siste gjennomgås ikke, men det henvises til fasiten. Oppgaver med bruk av Itos formel finner dere her (ps-format!)
8. mai
Resten av seksjon 5.2, samt en liten oppsummering siden dette er siste forelesning.