Matematisk institutt
MØ105 Matematisk finans- og investeringsteori
- Forelesninger
-
Tirsdager 14.15-16.00 (Aud. 4, VB)
Onsdager 10.15-12.00 (Aud. 2, VB)
Første gang: 20. august - Øvelser
-
Torsdager 10.15-12.00 (Aud. 3, VB)
Første gang: 22. august - Foreleser
-
Fred Espen Benth, B824 (NHA-hus)
Tlf: 228(55892) eller fredb at math.uio.no - Treffetid
- Onsdager 13-14. Mail på forhånd for å avtale møte!
- Pensumlitteratur
- Sheldon M. Ross: An introduction to Mathematical Finance, Cambridge University Press.
- Eksamen
- Det avholdes skriftlig eksamen 29. november. Ingen hjelpemidler er tillatt!
Pensum
Pensum er kap. 1 til 8 i læreboka, alle oppgaver fra gruppeøvelsene, samt notatet om nytteoptimering og Markowitz porteføljer: (ps), (pdf).Spesifisering av pensum i boka: Kap. 1 : hele, Kap. 2 : hele, Kap. 3 : hele, Kap. 4 : hele, Kap. 5 : hele, unntatt "Proposition 5.2.1", Kap. 6 : hele, Kap. 7 : hele, unntatt seksjon 7.4, Kap. 8 : hele, unntatt seksjonene 8.5 og 8.6.
Meldinger (oppdatert 4. november)
Prøveeksamen i mø105 ligger her: (ps), (pdf).
Siste forelesning med ny teori blir onsdag 6. november. Det blir repetisjon tirsdag 12. november, mens vi tar gruppeøvelse og gjennomgang av prøveeksamen onsdag 13. og torsdag 14. november. Torsdag 14. november er aller siste forelesning/gruppeøvelse.
Ekstranotat i forbindelse med nytteoptimering og Markowitz porteføljer ligger her: (ps), (pdf).
Foreningen for hovedfagsstudenter i matematikk og økonomi (som også inkluderer dere som enda ikke er hovedfagsstudenter...) har en hjemmeside med mye interessant stoff for studenter innen finans.
Løsningsforslag henges heretter opp utenfor mitt kontor, B824 i NHA-hus. Dere trenger ikke å banke på hos meg når dere vil lage kopier.
Enkelte av dere har spurt etter anbefalt støttelitteratur. Her er to bøker som gir mye interessant stoff om finansmarkeder (fra et mere praktisk ståsted):
Bodie, Kane and Marcus: Essentials of investments, McGraw-Hill. ISBN 0-07-118102-4
Shapiro and Balbirer: Modern Corporate Finance, Prentice-Hall. ISBN 0-13-080098-8 (ble brukt to foregående år som læreboki mø105)
Oppgaver til øvingsgrupper
7. november
Oppgaver: (ps), (pdf).
13. november (merk dato!)
Oppgaver: (ps), (pdf).
.........gamle oppgaver.....
22. august
Denne gruppeøvelsen blir en ordinær forelesning! Se planen under
27. august
Ekstraordinær gruppeøvelse. Oppgaver finner dere her: (ps), (pdf).
29. august
Ingen gruppeøvelse!
5. september
Oppgaver: (ps), (pdf).
12. september
Oppgaver: (ps), (pdf).
19. september
Oppgaver: (ps), (pdf).
3. oktober
Oppgaver: (ps), (pdf).
10. oktober
Oppgaver: (ps), (pdf).
17. oktober
Oppgaver: (ps), (pdf).
24. oktober
Oppgaver: (ps), (pdf).
31. oktober
Oppgaver: (ps), (pdf).
Forelesningsplan
20. august
Introduksjon til kurset. Kap 4.1 og 4.2
21. august
Kap 4. Her blir det mye ekstrastoff om obligasjoner!
22. august
Kap 4. Obligasjoner og durasjon, samt kap. 4.3 og 4.4
27. august
Forelesningen blir en gruppeøvelse. Se planen over.
28. august
Ingen forelesning!
3. september
Vi snakker om aksjer og prising av slike. Det blir litt enkel teori om aksjekurser, samt litt fra kap. 3 i boka
4. september
Vi fortsetter teori om aksjekurser, Kap. 3.1. Vi kommer innom normalfordelingen og teori om denne fra statistikk (kap. 2.1, 2.2, 2.3 i boka).
10. september
Kap 3.2 og 3.3. I tillegg sentralgrenseteoremet i kap. 2.4
11. september
Kap. 5.1 og 5.2
17. september
Forelesningen er avlyst grunnet møte!
18. september
Forts. med kapittel 5, ut 5.2.
24. september
Ingen forelesning
25. september
Ingen forelesning, men derimot et besøk på Oslo Børs i regi av møsh.
26. september
Ekstraordinær forelesning som erstatter gruppeøvelsen. Vi starter med kap. 6
1. oktober
Vi fortsetter med kap. 6, 6.2.
2. oktober
Vi hopper til seksjon 7.1, beviset av Black & Scholes formel. Gjennomgår teori til "Remark(1)" midt på side 87.
8. oktober
Vi diskuterer litt om replikerende strategier for binomiske-tre modeller (som boka ikke snakker om!), samt litt om beviset for arbitrasjeteoremet (seksjon 6.3).
9. oktober
Seksjon 7.1, resten om Black & Scholes formel.
15. oktober
Seksjonene 7.2, 7.3 og 7.5. Seksjon 7.4 er ikke pensum.
16. oktober
Seksjonene 8.1 og 8.2 (til side 107)
22. oktober
Forts. med seksjon 8.2, og begynner på seksjon 8.3
23. oktober
Gjør ferdig seksjon 8.3.
29. oktober
Markowitz' optimeringsproblem. Se notat som er annonsert under "pensum" over.
30. oktober
Markowitz' optimeringsproblem, forts. Se notat som er annonsert under "pensum" over.
5. november
Markowitz' optimeringsproblem, forts. Vi diskuterer minimum-varians porteføljer og noe teori omkring Markowitz med ett risikofritt papir.
6. november
CAPM, seksjon 8.4
12. november
Repetisjon av pensum.
13. november
Gruppeøvelse med gjennomgang av ukeoppgaver og prøveeksamen.
14. november
Gruppeøvelse med gjennomgang av prøveeksamen. Dette er siste forelesning/gruppeøvelse![Førstesiden][Forskning og undervisning]
Ansvarlig:Fred Espen Benth Oppdatert 01.11.2002 av FEB.