17.10.2003
Boksamarbeid med Nobelprisvinner i økonomi
Dag Tjøstheim ved Matematisk institutt er i ferd med å avslutte et bokprosjekt han har sammen med nobelprisvinner Clive W. J. Granger. Boken gir ny kunnskap om ikke-lineære-tidsrekker innen økonomi.
Av Silje Gripsrud
Årets Nobelprisvinnere i økonomi gikk til Robert F. Engle og Clive W. J. Granger for arbeid innen analyse av økonomiske tidsrekker. De to arbeidet sammen i 25 år ved University of California i San Diego. Det var også her professor Dag Tjøstheim innledet vennskapet med Granger, som har ført til flere samarbeidsprosjekter. I disse dager er de sammen med Timo Teräsvirta fra Handelshögskolan i Stockholm i ferd med å sluttføre en bok om ikke-lineære tidsrekker som skal ut på Oxford University Press.
– Tidsserier, som er observasjoner gjort over tid, brukes som statistisk metode innenfor svært mange felt. Økonomer bruker metodikken for å tallfeste økonomiske sammenhenger, lage prognoser og teste hypoteser. Tradisjonell tidsrekkeanalyse er lineær. De siste tyve årene har man imidlertid utviklet teori for ikke-lineære tidsrekker, og her har blant annet Granger gitt viktige bidrag, forklarer Dag Tjøstheim
I markedsmodeller for eksempel, kan salg avhenge ikke-lineært av tilbud og etterspørsel i en situasjon der det ikke er likevekt. Også svingninger i nasjonal industriproduksjon må ofte beskrives ikke-lineært, ikke minst i vekselvirkninger mellom ulike lands produksjoner. Tradisjonell tidsrekkeanalyse ville her gi misvisende resultater.
Mens Grangers felt er økonometri, har Tjøstheim arbeidet mer generelt med tidsrekker, men har ikke-lineær modellering som spesialfelt.
– Når man bruker ikke-lineære tidsrekker oppstår det gjerne intrikate matematiske problemer, smiler Tjøstheim
Takket være professoren ved UiB har Granger vært gjesteforeleser i Bergen flere ganger. Tjøstheim forklarer at Grangers studier har hatt særdeles stor innflytelse internasjonalt. Han har også vært en viktig rådgiver for Norges bank.
– Foruten arbeidet med ikke-lineære tidsrekker, er Granger kjent for fenomenet kalt «kointegrasjon». Han viste at selv mellom de ikke-stasjonære tidsseriene, der mekanismene som styrer variablene endrer seg over tid, kan man likevel ofte finne noen konstante relasjoner. Den lineære kombinasjonen av to eller flere ikke-stasjonære variabler kan dermed bli stasjonær og gis en konkret økonomisk tolkning, sier Tjøstheim, og legger til at oppdagelsen av kointegrasjonssammenhenger har revolusjonert forskningen på langtidssammenhenger mellom økonomiske variabler.
|
Skriv ut artikkelen
Kommentar til redaksjonen
Tips en bekjent om denne saken
