MAT2700 - Matematisk finans og investeringsteori

Kort om emnet

Emnet vil gi en innføring i de viktigste begreper og problemstillinger innen matematisk finans. Arbitrasjeteorien for prising og replikering av derivater (opsjoner) blir gjennomgått, med utgangspunkt i diskret tid-rom modeller. Videre vil emnet fokusere på investeringsteori, med spesiell vekt mot nytteoptimering, Markowitz´ teori for optimale porteføljevalg og kapitalverdimodellen.

Hva lærer du?

Studentene skal forstå de grunnleggende prinsippene i moderne finans- og investeringsteori. De skal gis matematiske ferdigheter som setter de istand til å kvantisere priser på finansielle kontrakter, beregne hedging- og arbitragestrategier og gjøre investeringsvalg som balanserer avkastning mot risiko.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program eller enkeltemner må hvert semester søke undervisningsopptak til emner i StudentWeb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du lese om studietilbud og opptak til program, eller om muligheten for opptak til enkeltemner med ledig kapasitet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse må du ha bestått enten 2MX, 2MY eller 3MZ, og enten 3MX, 3MY, 3FY, 3KJ, 3BI, eller emnekombinasjonen 2KJ+3BT eller emnekombinasjonen 2BI+3BT fra videregående skole. Det er i noen tilfeller mulig å dekke fagkrav på andre måter enn med fag fra norsk videregående skole.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på MAT1100 - Kalkulus, MAT1110 - Kalkulus og lineær algebra, MAT1120 - Lineær algebra, STK1100 - Sannsynlighetsregning og statistisk modellering og STK1130 - Modellering av stokastiske prosesser.

Overlapping

5 studiepoeng mot ECON4515 - Finance Theory 1: Portfolio choice and equilibrium models. 5 studiepoeng mot ECON4520 - Finance Theory 2: Option theory with applications.

Emnet overlapper 10 studiepoeng mot MØ 105.

* Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.

Undervisning

Undervisningen vil gå over ett semester, med forelesninger og seminarøvelser. Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver

Vurdering og eksamen

Innlevering av en obligatorisk oppgave som skal godkjennes. Endelig karakter baseres på avsluttende skriftlig eksamen. Bokstavkarakterer.

Regelverk for obligatoriske oppgaver ved Matematisk institutt

Tillatte hjelpemidler til eksamen: Ingen.

Adgang til utsatt eller ny eksamen/vurdering

Dette emnet tilbyr ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. Samtidig blir det også arrangert utsatt eksamen for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra eksamen innen gitte frister.

For nærmere opplysninger, se http://www.matnat.uio.no/studier/studieinformasjon/eksamen/kontinuasjon.html

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på fakultetets eksamenssider .

Annet

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Som student ved UiO vil du derfor bli bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Vi gjennomfører fortløpende evaluering av dette emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende og detaljert evaluering, en såkalt "periodisk evaluering" av emnet. Mer informasjon om kvalitetssikring finnes på UiOs nettsider om studiekvalitet.

Kontaktinformasjon