|
||||||||||||
|
||||||||||||
Optimalt forbruk og investeringer. Likevekt i komplette markeder, "hedging" og prising i ikke-komplette markeder.
Emnet skal gi studentene en rigorøs innføring i den moderne teorien for matematisk finans.
Studenter med studierett på program eller enkeltemner må hvert semester søke undervisningsopptak til emner i StudentWeb.
Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du lese om studietilbud og opptak til program, eller om muligheten for opptak til enkeltemner med ledig kapasitet.
Det kreves ikke avlagte eksamener fra andre universitetsemner.
MAT4710 - Stokastisk analyse II.
Emnet overlapper 5 studiepoeng mot det gamle emne MA 404.
* Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.
3 timer forelesning/regneøvelse hver uke i hele høstsemesteret.
Muntlig eksamen. Bokstavkarakter.
Dette emnet tilbyr kun utsatt eksamen i hht § 5.5.1 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo.
Dette betyr at studenter som dokumenterer gyldig fravær fra eksamen innen gitte frister, vil kunne få en utsatt eksamen.
Studenter som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen, får ikke mulighet til å ta utsatt eksamen, men kan ta eksamen neste gang det gis ordinær eksamen i emnet.
Generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen
Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på fakultetets eksamenssider
Besøksadresse:
Niels Henrik Abels hus, Moltke Moes vei 35
Postadresse:
Postboks 1053, Blindern
0316 Oslo
Ekspedisjonstid:
Mandag-fredag 09:00-14:30