|
||||||||||||
|
||||||||||||
Optimalt forbruk og investeringer. Likevekt i komplette markeder, "hedging" og prising i ikke-komplette markeder.
Emnet skal gi studentene en rigorøs innføring i den moderne teorien for matematisk finans.
Studenter med studierett på program eller enkeltemner må hvert semester søke undervisningsopptak til emner i StudentWeb.
Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du lese om studietilbud og opptak til program, eller om muligheten for opptak til enkeltemner med ledig kapasitet.
Det kreves ikke avlagte eksamener fra andre universitetsemner.
MAT4710 - Stokastisk analyse II.
Emnet overlapper 5 studiepoeng mot det gamle emne MA 404.
* Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.
3 timer forelesning/regneøvelse hver uke i hele høstsemesteret.
Muntlig eksamen. Bokstavkarakter.
Besøksadresse:
Niels Henrik Abels hus, Moltke Moes vei 35
Postadresse:
Postboks 1053, Blindern
0316 Oslo
Ekspedisjonstid:
Mandag-fredag 09:00-14:30