Fagbeskrivelse: Multivariable stokastiske prosesser og systemer, modellrepresentasjoner, relasjoner mellom korrelasjonsfunksjoner og effektspektra i multivariable systemer. Tilstands-estimering i multivariable systemer, Kalman-filteret og Luenberger-observeren.  Optimalregulering av diskrete og kontinuerlige stokastiske systemer, separasjonsteoremene utvalgte eksempler for problemer med farget støy, servosystemer og "tracking"-problemer.   Systemidentifikasjon og parameterestimering i dynamiske systemer, ikke-parametriske og parametriske metoder, minste kvadraters (MK) metoder, instrumentelle variables(IV) metoder, 
prediksjonsfeilmetoder, rekursive varianter, augmentert Kalmanfilter, stabilitetsanalyse av rekursive metoder.  Stokastisk adaptiv regulering basert på selvjusteringskonseptet, herunder minimum-varians regulering, polplasserings-metodikk, generalisert prediktiv regulering, parameterestimering i systemer i lukket sløyfe. 

Se også NTNU-Studiehåndbok.

Forutsetning:  TTK4105 Reguleringsteknikk og  TTK4115 Lineær Systemteori eller tilsvarende forkunnskaper. 

Undervisningsform: Forelesninger, frivillige regneøvinger, en obligatorisk laboratorieoppgave innen adaptiv regulering(2Ø) og to obligatoriske prosjektoppgaver.