| Siste beskjeder: |
| 01.06: Tidsplanen for eksamen i stokastisk analyse IIonsdag, 7. juni, rom B719:00 Skeie, Kjersti 10:00 Ingebrigtsen, Morten Gaarden 11:00 Sjastaad, Joergen 13:00 Samuelsen, Lasse Joachim 14:00 Lie, Ole Nikolai 15:00 hovedoppgavetorsdag, 8. juni, rom B719:00 Leirvik, Thomas 10:00 Hoeyland, Jan Helge 11:00 Biswas, Imran Habib 13:00 Lunde, John Alexander 14:00 Raabe, Dag 15:00 Schaal, ChristianPensumskravet i boken til Bernt Oeksendal:Kapittel 7: Weak and strong Markov property of Ito diffusions, generator of an Ito diffusion, Dynkin's formula and applications, characteristic operatorKapittel 8: Kolmogorov's backward equation, Feynman-Kac formula, Levy's characterization of Brownian motion, Girsanov's theorem.Kapittel 9: stochastic Poisson problemKapittel 11: Hamilton-Jacobi-Bellman equation I, IIKapittel 12: Option pricing in a generalized Black-Scholes market |
| Alle beskjeder |
Beskrivelse av emnet
Undervisning
Tid og sted
Eksamen og vurderingsformer
Tid og sted -
Eksamen ved UiO
Universitetsbiblioteket
Bibliotekssider for dette emnet
Kontaktinformasjon
Studieadministrasjon og faglærere