|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Kurset består av to deler. I den første skal emnet gi en innføring i Itos stokastiske kalkulus og differentiallikninger. Spesiell vekt gis mot Itos diffusjoner og anvendelser på randverdiproblemer. I den annen skal emnet skal emnet handle med anvendelser på optimal stopping, stokastisk kontroll-teori og matematisk finans.
Studentene skal gis teoretiske og praktiske begreper om Itos kalkulus og stokastiske differentiallikninger. Itos formel er fundamental for løsningen av differentiallikninger. Martingaleteknikker skal brukes. En innføring av problemene med optimal stopping, stokastisk kontroll og matematisk finans skal gis og teknikker til løsning skal studeres.
Studenter med studierett på program eller enkeltemner må hvert semester søke undervisningsopptak til emner i StudentWeb.
Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du lese om studietilbud og opptak til program, eller om muligheten for opptak til enkeltemner med ledig kapasitet.
Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Kun studenter med undervisningsopptak til emnet kan delta i undervisningen og fremstille seg til eksamen.
MAT3300 - Mål- og integrasjonsteori / MAT4300 - Mål- og integrasjonsteori og MAT4700 - Stokastisk analyse I.
Emnet overlapper 10 studiepoeng mor MAT4710.
Emnet overlapper 15 studiepoeng mot det gamle emne MA374.
Emnet overlapper 5 studiepoeng mot det gamle emne MA404.
* Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.
6 timer forelesning/regneøvelse hver uke i siste halvdel av vårsemesteret. Emnet er fortsettelsen av MAT4700 - Stokastisk analyse I og bør tas i samme semester som dette.
Muntlig eksamen
Emnet bruker gradert bokstavkarakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk, jf. § 6.1 om karaktersystemet i Forskrift om studier og eksamener ved UiO.
Dette emnet tilbyr kun utsatt eksamen i hht § 5.5.1 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo.
Dette betyr at studenter som dokumenterer gyldig fravær fra eksamen innen gitte frister, vil kunne få en utsatt eksamen.
Studenter som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen, får ikke mulighet til å ta utsatt eksamen, men kan ta eksamen neste gang det gis ordinær eksamen i emnet.
Generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen
Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på fakultetets eksamenssider
Besøksadresse:
Niels Henrik Abels hus, Moltke Moes vei 35
Postadresse:
Postboks 1053, Blindern
0316 Oslo
Ekspedisjonstid:
Mandag-fredag 09:00-14:30