|
||||||||||||
|
||||||||||||
Estimering og hypoteseprøving ved autoregressive prosesser og glidende gjennomsnittsprosesser (dvs. ARMA-prosesser) samt ved stasjonære prosesser. Korrelogram, periodogram, spektrum. ”State-space” modeller (Kalmanfilter). Illustrasjon på reelle data.
Du lærer om de viktigste modeller og teknikker for å behandle data der tidsdimensjonen er viktig. Dette er et nyttig utgangspunkt for å vurdere hvordan tidskorrelerte data bør analyseres.
Studenter med studierett på program eller enkeltemner må hvert semester søke undervisningsopptak til emner i StudentWeb.
Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du lese om studietilbud og opptak til program, eller om muligheten for opptak til enkeltemner med ledig kapasitet.
I tillegg til generell studiekompetanse må du ha bestått enten 2MX, 2MY eller 3MZ, og enten 3MX, 3FY, 3KJ, 3BI, eller emnekombinasjonen 2KJ+3BT eller emnekombinasjonen 2BI+3BT fra videregående skole. Les mer om mulighetene for å dekke fagkrav på andre måter enn med fag fra norsk videregående skole.
STK1100 - Sannsynlighetsregning og statistisk modellering, STK1110 - Statistiske metoder og dataanalyse 1, STK1120 - Statistiske metoder og dataanalyse 2.
* Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.
3 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.
Avsluttende eksamen, muntlig eller skriftlig (avhengig av antall studenter). En prosjektoppgave kan inngå som del av eksamen. Bokstavkarakter.
Tillatte hjelpemidler hvis skriftlig eksamen: godkjent kalkulator.
Besøksadresse:
Niels Henrik Abels hus, Moltke Moes vei 35
Postadresse:
Postboks 1053, Blindern
0316 Oslo
Ekspedisjonstid:
Mandag-fredag 09:00-14:30