STK4510 - Innføring i finansmatematiske metoder og teknikker

Kort om emnet

Emnet gir en introduksjon til teorien omkring prising av opsjoner. Emnet bygger på grunnleggende sannsynlighetsregning og analyse, og egne seg for studenter som tar sikte på, eller arbeider med, en masteroppgave innen forsikring eller matematisk finans. Emnet er obligatorisk for aktuarer.

Hva lærer du?

Arbitrasjeteori, Black & Scholes opsjonsprisingformel, hedging, Ito integrasjon og Ito's formel, geometrisk Brownsk bevegelse, martingalmetoder, partiell differensialligning for opsjonspriser, Monte Carlo metoder, endelig differansemetoder, statisk analyse av avkastninger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program eller enkeltemner må hvert semester søke undervisningsopptak til emner i StudentWeb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du lese om studietilbud og opptak til program, eller om muligheten for opptak til enkeltemner med ledig kapasitet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det kreves ikke avlagte eksamener fra andre universitetsemner.

Anbefalte forkunnskaper

MAT2700 - Matematisk finans og investeringsteori, MAT1100 - Kalkulus, MAT1110 - Kalkulus og lineær algebra, MAT1120 - Lineær algebra, STK1100 - Sannsynlighetsregning og statistisk modellering og STK1110 - Statistiske metoder og dataanalyse 1.

Overlapping

* Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.

Undervisning

3 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Vurdering og eksamen

Innlevering av en obligatorisk oppgave som skal godkjennes. Avsluttende eksamen, muntlig eller skriftlig (avhengig av antall studenter). En prosjektoppgave kan inngå som del av eksamen. Bokstavkarakter.

Tillatte hjelpemidler hvis skriftlig eksamen: godkjent kalkulator.

Adgang til utsatt eller ny eksamen/vurdering

Dette emnet tilbyr ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. Samtidig blir det også arrangert utsatt eksamen for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra eksamen innen gitte frister.

For nærmere opplysninger, se http://www.matnat.uio.no/studier/studieinformasjon/eksamen/kontinuasjon.html

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på fakultetets eksamenssider .

Kontaktinformasjon