Kjersti Aas's picture
Kjersti
Aas
Adjunct Professor
Visit Address: 
Realfagbygget, Allégt. 41
5020 Bergen
Postal Address: 
Postboks 7803
5020 Bergen
E-mail: 
Kjersti.Aas@math.uib.no
Download vCard
Journal articles
  • Aas, Kjersti; Giovanni, Puccetti. 2014. Bounds on total economic capital: the DNB case study. Extremes. 17: 693-715. doi: 10.1007/s10687-014-0202-0
  • Günther, Clara-Cecilie; Tvete, Ingunn Fride; Aas, Kjersti; Sandnes, Geir Inge; Borgan, Ørnulf. 2014. Modelling and predicting customer churn from an insurance company. Scandinavian Actuarial Journal. 1. 58-71. doi: 10.1080/03461238.2011.636502
  • Aas, Kjersti. 2013. Risikostyringen for boliglån er ikke god nok. Finansavisen. Published 2013-06-05.
  • Aas, Kjersti. 2012. Hvem sier at Basel I hadde sannheten? Finansavisen. 46-46. Published 2012-11-02.
  • Brechmann, Eike; Czado, Claudia; Aas, Kjersti. 2012. Truncated regular vines in high dimensions with application to financial data. Canadian journal of statistics. 40: 68-85. doi: 10.1002/cjs.10141
  • Aas, Kjersti. 2011. Ekstremvær, Bolt og børsfall. Dagens næringsliv. Published 2011-09-21.
  • Aas, Kjersti. 2011. Hvorfor så forskjellig i bank og forsikring? Finansavisen. Published 2011-12-22.
  • Kurowicka, D; Joe, H; Aas, Kjersti; Berg, Daniel. 2011. Dependence Modeling: Vine Copula Handbook. Ukjent. Published 2011-02-27.
  • Martino, Sara; Aas, Kjersti; Lindqvist, Ola; Neef, Linda Reiersølmoen; Rue, Håvard. 2011. Estimating stochastic volatility models using integrated nested Laplace approximations. European Journal of Finance. 17: 487-503. doi: 10.1080/1351847X.2010.495475
  • Reitan, Trond; Aas, Kjersti. 2011. A new robust importance-sampling method for measuring value-at-risk and expected shortfall allocations for credit portfolios. The Journal of Credit Risk. 6.
  • Aas, Kjersti. 2010. Stor formue - flaks eller dyktighet? Kapital. Published 2010-10-22.
  • Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti; Frigessi, Arnoldo. 2010. On the simplified pair-copula construction - Simply useful or too simplistic? Journal of Multivariate Analysis. 101: 1296-1310. doi: 10.1016/j.jmva.2009.12.001
  • Reitan, Trond; Aas, Kjersti. 2010. A new robust importance-sampling method for measuring value-at-risk and expected shortfall allocations for credit portfolios. The Journal of Credit Risk. 6: 113-149.
  • Reitan, Trond; Aas, Kjersti. 2010. A New Robust Importance Sampling Method for Measuring VaR and ES Allocations for Credit Portfolios. The Journal of Credit Risk. 6. Published 2010-07-01.
  • Aas, Kjersti. 2009. Ingen fri lunsj mer? Kredittkommentar. Dagens næringsliv. Published 2009-03-09.
  • Aas, Kjersti. 2009. Risiko og krise. Kredittkommentar. Dagens næringsliv. Published 2009-03-16.
  • Aas, Kjersti. 2009. Discussion of ``Approximate Bayesian inference for latent Gaussian models by using integrated nested Laplace approximations,'' by H. Rue, S. Martino and N. Chopin. Journal of The Royal Statistical Society Series B-statistical Methodology. 71, Part 2: 364-365. Published 2009-04-16.
  • Aas, Kjersti. 2009. Finanskrise – Risikomodeller, Basel II og Internrevisjonens rolle: Fra en statistikers synsvinkel. Intervju. Internrevisoren. Published 2009-07-14.
  • Aas, Kjersti; Berg, Daniel Karl Andreas. 2009. Models for construction of multivariate dependence - a comparison study. European Journal of Finance. 15: 639-659. doi: 10.1080/13518470802588767
  • Aas, Kjersti; Czado, Claudia; Frigessi, Arnoldo; Bakken, Henrik. 2009. Pair-copula constructions of multiple dependence. Insurance, Mathematics & Economics. 44: 182-198. doi: 10.1016/j.insmatheco.2007.02.001
  • Berg, Daniel; Aas, Kjersti. 2009. Models for construction of multivariate dependence. European Journal of Finance. 15 (7/8): 639-659. Published 2009-12-08.
  • Aas, Kjersti. 2008. Tvangsssalg i aksjemarkedet. Kredittkommentar. Dagens næringsliv. Published 2008-02-11.
  • Aas, Kjersti. 2008. Historie og fremtid. Dagens næringsliv. Published 2008-04-07.
  • Aas, Kjersti. 2008. Hvor mange sorte svaner? Dagens næringsliv. Published 2008-12-13.
  • Martino, Sara; Aas, Kjersti; Lindqvist, Ola; Neef, Linda Reiersølmoen; Rue, Håvard. 2008. Estimating Stochastic Volatility Models Using Integrated Nested Laplace Approximations. Preprint NTNU. 8. 21. Published 2008-11-01.
  • Aas, Kjersti. 2007. Bankene bedre rustet. Ukjent. Published 2007-08-27.
  • Aas, Kjersti. 2007. Nye metoder - nye svar. Kredittkommentar. Dagens næringsliv. Published 2007-11-26.
  • Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine; Øksendal, Anders. 2007. Risk Capital Aggregation. Risk Management: An International Journal. 9 (2). Published 2007-04-01.
  • Aas, Kjersti. 2006. Statistisk analyse for finans, forsikring og råvaremarkerder. Tilfeldig gang. Published 2006-12-05.
  • Aas, Kjersti. 2006. Statistisk analyse for Finans, Forsikring og Råvaremarkeder. Tilfeldig gang. Published 2006-12-30.
  • Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid. 2006. The Generalised Hyperbolic Skew Student’s t-distribution. Journal of Financial Econometrics. 02.04.2012: 275-309. Published 2006-03-20.
  • Aas, Kjersti. 2005. Sannsynligheten for et nytt børskrakk er kanskje større enn man tror. Ukjent. Published 2005-09-13.
  • Aas, Kjersti. 2005. Ser ikke rasfaren. Ukjent. Published 2005-09-22.
  • Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid; Dimakos, Xeni Kristine. 2005. Risk Estimation using the Multivariate Normal Inverse Gaussian Distribution. Journal of Risk. 8. Published 2005-12-01.
  • Aas, Kjersti; Kåresen, Kjetil F. 2004. The Matrix. Ukjent. 9(4). Published 2004-01-01.
  • Dimakos, Xeni Kristine; Aas, Kjersti. 2004. Integrated risk modelling. Statistical modelling. 4. doi: 10.1191/1471082X04st079oa
  • Aas, Kjersti. 2001. Verification of batch numbers on plastic vials. Ukjent. Published 2001-06-11.
Reports and theses
  • Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. 2014. Økonomisk scenariogenerator: Teknisk rapport og brukermanual. NR-notat. SAMBA/07/14. Norsk Regnesentral, Oslo. 38 pages.
  • Aas, Kjersti. 2013. Multi-år: Program for å beregne N-års misligholdssannsynligheter. NR-notat. SAMBA/30/13. Norsk Regnesentral. 16 pages.
  • Aas, Kjersti. 2013. Nested simulations for Solvency II internal models. NR-notat. SAMBA/06/13. Norsk Regnesentral, Oslo. 18 pages.
  • Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. 2013. Modell for Solvens II - Versjon IV: Teknisk rapport for balansemodul. NR-notat. SAMBA/46/13. Norsk Regnesentral. 55 pages.
  • Aas, Kjersti; Tvete, Ingunn Fride. 2013. Beregning av standardavvik for premie- og reserverisiko. NR-notat. SAMBA/52/13. Norsk Regnesentral. 31 pages.
  • Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. 2013. Modell for Solvens II - Versjon IV: Teknisk rapport for passivamodul. NR-notat. SAMBA/47/13. Norsk Regnesentral. 175 pages.
  • Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. 2013. Modell for Solvens II - Versjon IV: Brukermanual. NR-notat. SAMBA/48/13. Norsk Regnesentral. 115 pages.
  • Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. 2013. Problemlånsmodeller. NR-notat. SAMBA/14/13. Norsk Regnesentral. 44 pages.
  • Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. 2013. Modell for Solvens II - Versjon IV: Estimeringsmodul. NR-notat. SAMBA/49/13. Norsk Regnesentral. 34 pages.
  • Aas, Kjersti. 2012. Estimating market risk based on historical data. NR-notat. SAMBA/37/12. Norsk Regnesentral, Oslo. 117 pages.
  • Aas, Kjersti. 2012. Libor-modellen og Solvens II. NR-notat. SAMBA/59/12. Norsk Regnesentral, Oslo. 19 pages.
  • Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid. 2012. DNB Total Risk Model Version 4: Technical report. NR-notat. SAMBA/04/12. Norsk Regnesentral, Oslo. 59 pages.
  • Aas, Kjersti; Holden, Marit. 2012. Importance Sampling from DNB's Credit Risk Model. NR-notat. SAMBA/31/12. Norsk Regnesentral, Oslo. 30 pages.
  • Aas, Kjersti; Kwong Yew Low, Rand. 2012. Portfolio optimization using pair-copula constructions. NR-notat. SAMBA/62/12. Norsk Regnesentral, Oslo. 19 pages.
  • Aas, Kjersti; Løland, Anders. 2012. The Midas Margin Methodology: Description and Quality Control. NR-notat. SAMBA/30/12. Norsk Regnesentral, Oslo. 23 pages.
  • Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. 2012. ICAAP beregninger for Sparebanken Sør. NR-notat. SAMBA/24/12. Norsk Regnesentral, Oslo. 19 pages.
  • Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. 2012. Porteføljeoptimering. NR-notat. SAMBA/17/12. Norsk Regnesentral, Oslo. 21 pages.
  • Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. 2012. ICAAP beregninger for Sparebanken Sogn og Fjordane. NR-notat. SAMBA/23/12. Norsk Regnesentral, Oslo. 19 pages.
  • Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. 2012. Modell for Solvens II - Versjon III: Teknisk rapport for balansemodul. NR-notat. SAMBA/54/12. Norsk Regnesentral, Oslo.
  • Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. 2012. Vurdering av videreutviklingsbehov knyttet til Solvens II. NR-notat. SAMBA/21/12. Norsk Regnesentral, Oslo. 16 pages.
  • Cui, Sophia Yingyu; Aas, Kjersti. 2012. CIR++-rentemodellen. NR-notat. SAMBA/34/12. Norsk Regnesentral, Oslo. 22 pages.
  • Günther, Clara-Cecilie; Aas, Kjersti. 2012. Model for prediction of client churn. NR-notat. SAMBA/58/12. Norsk Regnesentral. 17 pages.
  • Haugen, Marion; Løland, Anders; Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti; Lindqvist, Ola. 2012. Simuleringsmodell for nordiske elektrisitetspriser: Brukermanual. NR-notat. SAMBA/08/12. Norsk Regnesentral. 21 pages.
  • Løland, Anders; Haugen, Marion; Aas, Kjersti; Lindqvist, Ola. 2012. Simuleringsmodell for nordiske elektrisitetspriser: Teknisk rapport. NR-notat. SAMBA/07/12. Norsk Regnesentral, Oslo. 44 pages.
  • Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. 2012. Modell for Solvens II - Versjon III: Teknisk rapport for passivamodul. NR-notat. SAMBA/53/12. Norsk Regnesentral, Oslo.
  • Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. 2012. Modell for Solvens II - Versjon III: Brukermanual. NR-notat. SAMBA/55/12. Norsk Regnesentral, Oslo.
  • Aas, Kjersti. 2011. Evaluering av kredittmodul. NR-notat. SAMBA/09/2011. Norsk Regnesentral. 24 pages.
  • Aas, Kjersti. 2011. Sammenligning av metoder for risikoaggregering. NR-notat. SAMBA/06/2011. Norsk Regnesentral. 28 pages.
  • Aas, Kjersti. 2011. Måling av finansiell risiko for Stiftelsen UNI. NR-notat. SAMBA/16/2011. Norsk Regnesentral. 10 pages.
  • Aas, Kjersti. 2011. Kvalitetssikring av markedsrisikomodell. NR-notat. SAMBA/21/2011. Norsk Regnesentral. 15 pages.
  • Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid. 2011. Totalrisikomodell for DNB Versjon 4: Brukermanual. NR-notat. SAMBA/53/2011. Norsk Regnesentral, Oslo. 60 pages.
  • Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid. 2011. Totalrisikomodell for DNB Versjon 4: Teknisk Rapport. NR-notat. SAMBA/52/2011. Norsk Regnesentral, Oslo. 59 pages.
  • Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. 2011. Modell for Solvens II - Versjon II: Teknisk rapport for balansemodul. NR-notat. SAMBA/30/2011. Norsk Regnesentral, Oslo. 47 pages.
  • Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. 2011. Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 6: Teknisk rapport. NR-notat. SAMBA/49/2011. Norsk Regnesentral, Oslo. 27 pages.
  • Aas, Kjersti; Teigland, André. 2011. Vurderinger av IPS-beregninger. NR-notat. SAMBA/10/2011. Norsk Regnesentral. 18 pages.
  • Aas, Kjersti; Teigland, André. 2011. Vurdering av IPS-beregninger. NR-notat. SAMBA/10/11. Norsk Regnesentral, Oslo. 18 pages.
  • Holden, Marit; Aas, Kjersti. 2011. Parallellisering av simulering fra vines. NR-notat. SAMBA/18/2011. Norsk Regnesentral. 13 pages.
  • Holden, Marit; Aas, Kjersti. 2011. Parallellisering av Totalrisiko-programmet ved hjelp av GPU. NR-notat. SAMBA/13/2011. Norsk Regnesentral. 14 pages.
  • Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. 2011. Modell for Solvens II - Versjon II: Brukermanual. NR-notat. SAMBA/31/2011. Norsk Regnesentral, Oslo. 99 pages.
  • Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. 2011. Modell for Solvens II - Versjon II: Teknisk rapport for passivamodul. NR-notat. SAMBA/29/2011. Norsk Regnesentral, Oslo. 126 pages.
  • Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. 2011. Scenario Generator. NR-notat. SAMBA/03/2011. Norsk Regnesentral. 20 pages.
  • Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. 2011. Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 6: Brukermanual. NR-notat. SAMBA/50/2011. Norsk Regnesentral, Oslo. 46 pages.
  • Rognebakke, Hanne Therese Wist; Aas, Kjersti; Teigland, André. 2011. Vurdering av Unit Link beregninger. NR-notat. SAMBA/38/2011. Norsk Regnesentral. 22 pages.
  • Storvik, Bård; Løland, Anders; Aas, Kjersti. 2011. Modellering av misligholdssannsynligheter for Landkreditts kunder. NR-notat. SAMBA/51/11. Norsk Regnesentral. 21 pages.
  • Aas, Kjersti. 2010. Robustifisering av program for RND-estimering. NR-notat. SAMBA/46/10. Norsk Regnesentral, Oslo. 17 pages.
  • Aas, Kjersti; Løland, Anders. 2010. Oslo Clearing’s Margin Methodology: Description and Quality Control. NR-notat. SAMBA/18/10. Norsk Regnesentral, Oslo. 16 pages.
  • Aas, Kjersti; Løland, Anders. 2010. Beskrivelse og kvalitetsvurdering av Oslo Clearings modell for å beregne marginer. NR-notat. SAMBA/06/10. Norsk Regnesentral, Oslo. 12 pages.
  • Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. 2010. VIRUS - Vitals resultatutviklingssimuleringsmodell: Teknisk rapport. NR-notat. SAMBA/41/10. Norsk Regnesentral, Oslo. 36 pages.
  • Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen; Hobæk Haff, Ingrid; Günther, Clara-Cecilie. 2010. Balansemodell for Solvens II: Teknisk rapport. NR-notat. SAMBA/22/10. Norsk Regnesentral, Oslo. 36 pages.
  • Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen; Rognebakke, Hanne Therese Wist. 2010. Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 5: Teknisk rapport. NR-notat. SAMBA/55/10. Norsk Regnesentral, Oslo. 27 pages.
  • Brechmann, Eike C.; Czado, Claudia; Aas, Kjersti. 2010. Truncated regular vines in high dimensions with application to financial data. NR-notat. SAMBA/60/10. Norsk Regnesentral, Oslo. 43 pages.
  • Günther, Clara-Cecilie; Tvete, Ingunn Fride; Aas, Kjersti; Borgan, Ørnulf. 2010. Modellering og prediksjon av kundeavgang. NR-notat. SAMBA 10/10. Norsk Regnesentral, Oslo. 39 pages.
  • Holden, Marit; Aas, Kjersti. 2010. Parallellisering av Kredittrisiko-programmet. NR-notat. SAMBA/49/10. Norsk Regnesentral, Oslo. 16 pages.
  • Holden, Marit; Aas, Kjersti. 2010. Parallellisering av Totalrisiko-programmet. NR-notat. SAMBA/43/10. Norsk Regnesentral, Oslo. 14 pages.
  • Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. 2010. VIRUS - Vitals resultatutviklingssimuleringsmodell: Brukermanual. NR-notat. SAMBA/42/10. Norsk Regnesentral, Oslo. 33 pages.
  • Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti; Rognebakke, Hanne Therese Wist. 2010. Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 5: Brukermanual. NR-notat. SAMBA/56/10. Norsk Regnesentral, Oslo. 46 pages.
  • Neef, Linda Reiersølmoen; Günther, Clara-Cecilie; Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid. 2010. Modell for Solvens II: Brukermanual. NR-notat. SAMBA/24/10. Norsk Regnesentral, Oslo. 86 pages.
  • Neef, Linda Reiersølmoen; Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti; Günther, Clara-Cecilie. 2010. Passivamodell for Solvens II: Teknisk rapport. NR-notat. SAMBA/23/10. Norsk Regnesentral, Oslo. 86 pages.
  • Aas, Kjersti. 2009. Måling av finansiell risiko for Fritt Ord. NR-notat. SAMBA/05/09. Norsk Regnesentral, Oslo. 23 pages.
  • Aas, Kjersti. 2009. Måling av finansiell risiko for Stiftelsen UNI. NR-notat. SAMBA/04/09. Norsk Regnesentral, Oslo. 23 pages.
  • Aas, Kjersti. 2009. Validering av modell for finansielle indikatorer. NR-notat. SAMBA/25/09. Norsk Regnesentral, Oslo. 24 pages.
  • Aas, Kjersti. 2009. Estimating the Implied Risk Neutral Distribution from Option Market Prices. NR-notat. SAMBA/27/09. Norsk Regnesentral, Oslo. 20 pages.
  • Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid; Neef, Linda Reiersølmoen. 2009. Beregning av verdi på årlig rentegaranti: Teknisk Rapport. NR-notat. SAMBA/33/09. Norsk Regnesentral, Oslo. 32 pages.
  • Aas, Kjersti; Løland, Anders. 2009. Vurdering av modell for å beregne marginer. NR-notat. SAMBA/47/09. Norsk Regnesentral, Oslo. 20 pages.
  • Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen; Rognebakke, Hanne Therese Wist. 2009. Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 4: Teknisk rapport. NR-notat. SAMBA/50/09. Norsk Regnesentral, Oslo. 27 pages.
  • Günther, Clara-Cecilie; Wilhelmsen, Mathilde; Aas, Kjersti. 2009. Scoring model for Spain. NR-notat. SAMBA/36/09. Norsk Regnesentral, Oslo. 35 pages.
  • Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid. 2009. Beregning av verdi på årlig rentegaranti: Brukermanual. NR-notat. SAMBA/34/09. Norsk Regnesentral, Oslo. 27 pages.
  • Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti; Rognebakke, Hanne Therese Wist. 2009. Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 4: Brukermanual. NR-notat. SAMBA/51/09. Norsk Regnesentral, Oslo. 49 pages.
  • Aas, Kjersti. 2008. Statistical Modelling of Financial Risk. NTNU-trykk, Trondheim.
  • Aas, Kjersti. 2008. Vurdering av metode for å beregne ICAAP. NR-notat. SAMBA/03/08. Norsk Regnesentral, Oslo. 24 pages.
  • Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid. 2008. Totalrisikomodell for DnB NOR Versjon 3: Teknisk rapport. NR-notat. SAMBA/24/08. Norsk Regnesentral, Oslo. 51 pages.
  • Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. 2008. Simuleringsmodell for kredittrisiko: Teknisk Rapport. NR-notat. SAMBA/21/08. Norsk Regnesentral, Oslo. 25 pages.
  • Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen; Rognebakke, Hanne Therese Wist. 2008. Totalrisikomodell for SpareBank 1 Gruppen: Teknisk rapport. NR-notat. SAMBA/52/08. Norsk Regnesentral, Oslo. 59 pages.
  • Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen; Rognebakke, Hanne Therese Wist. 2008. Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 3: Teknisk rapport. NR-notat. SAMBA/07/08. Norsk Regnesentral, Oslo. 27 pages.
  • Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti. 2008. Totalrisikomodell for DnB NOR Versjon 3: Brukermanual. NR-notat. SAMBA/25/08. Norsk Regnesentral, Oslo. 56 pages.
  • Hobæk Haff, Ingrid; Vårdal, Jofrid Frøland; Aas, Kjersti. 2008. Modellering av finansielle indikatorer. NR-notat. SAMBA/48/08. Norsk Regnesentral, Oslo. 44 pages.
  • Løland, Anders; Aas, Kjersti. 2008. Volatilitet og avkastning. NR-notat. SAMBA/06/08. Norsk Regnesentral, Oslo. 22 pages.
  • Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. 2008. Problemlån. NR-notat. SAMBA/30/08. Norsk Regnesentral, Oslo. 38 pages.
  • Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. 2008. Simuleringsmodell for kredittrisiko: Brukermanual. NR-notat. SAMBA/22/08. Norsk Regnesentral, Oslo. 29 pages.
  • Neef, Linda Reiersølmoen; Rognebakke, Hanne Therese Wist; Aas, Kjersti. 2008. Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 3: Brukermanual. NR-notat. SAMBA/08/08. Norsk Regnesentral, Oslo. 48 pages.
  • Reitan, Trond; Aas, Kjersti. 2008. A new robust IS method for measuring VaR and ES allocations for credit portfolios. NR-notat. SAMBA/46/08. Norsk Regnesentral, Oslo. 35 pages.
  • Rognebakke, Hanne Therese Wist; Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. 2008. Totalrisikomodell for SpareBank 1 Gruppen: Brukermanual. NR-notat. SAMBA/53/08. Norsk Regnesentral, Oslo. 48 pages.
  • Wilhelmsen, Mathilde; Aas, Kjersti. 2008. Scoring model for Austria. NR-notat. SAMBA/33/08. Norsk Regnesentral, Oslo. 33 pages.
  • Wilhelmsen, Mathilde; Aas, Kjersti. 2008. Scoring model for Germany. NR-notat. SAMBA/36/08. Norsk Regnesentral, Oslo. 31 pages.
  • Wilhelmsen, Mathilde; Aas, Kjersti. 2008. Scoring model for Canada. NR-notat. SAMBA/55/08. Norsk Regnesentral, Oslo. 43 pages.
  • Wilhelmsen, Mathilde; Aldrin, Magne Tommy; Aas, Kjersti. 2008. Scoring Model for UK. NR-notat. SAMBA/19/08. Norsk Regnesentral, Oslo. 21 pages.
  • Aas, Kjersti. 2007. Studie av diversifikasjonseffekter ved modellering av totalrisiko. NR-notat. SAMBA/05/07. Norsk Regnesentral, Oslo. 27 pages.
  • Aas, Kjersti. 2007. Vurdering av metode for beregning av uventet tap i Sparebank 1-alliansen. NR-notat. SAMBA/30/07. Norsk Regnesentral, Oslo. 23 pages.
  • Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid. 2007. Revidert Vital-modul. NR-notat. SAMBA/40/07. Norsk Regnesentral, Oslo. 25 pages.
  • Aas, Kjersti; Lindqvist, Ola. 2007. Simuleringsmodell for nordiske elektrisitetspriser: Teknisk Rapport. NR-notat. SAMBA/21/07. Norsk Regnesentral, Oslo. 31 pages.
  • Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. 2007. Estimering av sektorkonsentrasjoner. NR-notat. SAMBA/45/07. Norsk Regnesentral, Oslo. 33 pages.
  • Aas, Kjersti; Rognebakke, Hanne Therese Wist. 2007. Validering av kredittrisikomodell. NR-notat. SAMBA/11/07. Norsk Regnesentral, Oslo. 21 pages.
  • Aas, Kjersti; Rognebakke, Hanne Therese Wist. 2007. Totalrisiko for sparebanker: Teknisk rapport. NR-notat. SAMBA/07/07. Norsk Regnesentral, Oslo. 22 pages.
  • Aas, Kjersti; Rognebakke, Hanne Therese Wist; Neef, Linda Reiersølmoen. 2007. Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 2: Teknisk rapport. NR-notat. SAMBA/50/07. Norsk Regnesentral, Oslo. 23 pages.
  • Aas, Kjersti; Wilhelmsen, Mathilde; Neef, Linda Reiersølmoen. 2007. Modell for beregning av belåningsgrader. NR-notat. SAMBA/48/07. Norsk Regnesentral, Oslo. 16 pages.
  • Berg, Daniel Karl Andreas; Aas, Kjersti. 2007. Models for construction of multivariate dependence. NR-notat. SAMBA/23/07. Norsk Regnesentral, Oslo. 28 pages.
  • Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. 2007. Likviditetsrisiko. NR-notat. SAMBA/46/07. Norsk Regnesentral, Oslo. 10 pages.
  • Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti; Lindqvist, Ola. 2007. Simuleringsmodell for nordiske elektrisitetspriser: Brukermanual. NR-notat. SAMBA/22/07. Norsk Regnesentral, Oslo. 25 pages.
  • Neef, Linda Reiersølmoen; Rognebakke, Hanne Therese Wist; Aas, Kjersti. 2007. Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 2: Brukermanual. NR-notat. SAMBA/49/07. Norsk Regnesentral, Oslo. 42 pages.
  • Rognebakke, Hanne Therese Wist; Aas, Kjersti. 2007. Totalrisikomodell for sparebanker: Brukermanual. NR-notat. SAMBA/08/07. Norsk Regnesentral, Oslo.
  • Aas, Kjersti; Czado, Claudia; Frigessi, Arnoldo; Bakken, Henrik. 2006. Pair-copula constructions of multiple dependence. NR-notat. SAMBA/24/06. Norsk Regnesentral, Oslo. 45 pages.
  • Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine. 2006. Totalrisikomodell - forprosjekt. NR-notat. SAMBA/19/06. Norsk Regnesentral, Oslo. 21 pages.
  • Aas, Kjersti; Løland, Anders. 2006. Kvalitetssikring av risikorapportering. NR-notat. SAMBA/01/06. Norsk Regnesentral, Oslo. 23 pages.
  • Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen; Hobæk Haff, Ingrid. 2006. Totalrisikomodell for E-CO Energi. NR-notat. SAMBA/12/06. Norsk Regnesentral, Oslo. 51 pages.
  • Aas, Kjersti; Rognebakke, Hanne Therese Wist. 2006. Komponentbasert aggregering av risiko. NR-notat. SAMBA/22/06. Norsk Regnesentral, Oslo. 15 pages.
  • Aas, Kjersti; Rognebakke, Hanne Therese Wist. 2006. Totalrisikomodell for Sparebanken Sogn og Fjordane: Teknisk rapport. NR-notat. SAMBA/36/06. Norsk Regnesentral, Oslo.
  • Aas, Kjersti; Rognebakke, Hanne Therese Wist. 2006. Totalrisikomodell for Sparebanken Sør: Teknisk rapport. NR-notat. SAMBA/37/06. Norsk Regnesentral, Oslo.
  • Dimakos, Xeni Kristine; Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. 2006. Net Present Value with Uncertainty. NR-notat. SAMBA/05/06. Norsk Regnesentral, Oslo. 13 pages.
  • Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti; Aldrin, Magne Tommy. 2006. Prediction of spot rates. NR-notat. SAMBA/08/06. Norsk Regnesentral, Oslo. 33 pages.
  • Holden, Lars; Haug, Ola; Aas, Kjersti. 2006. A multidimensional mixture model for unsupervised tail estimation. NR-notat. SAMBA/34/06. Norsk Regnesentral, Oslo. 24 pages.
  • Rognebakke, Hanne Therese Wist; Aas, Kjersti. 2006. Totalrisikomodell for Sparebanken Sør: Brukermanual. NR-notat. SAMBA/39/06. Norsk Regnesentral, Oslo.
  • Rognebakke, Hanne Therese Wist; Aas, Kjersti. 2006. Totalrisikomodell for Sparebanken Sogn og Fjordane: Brukermanual. NR-notat. SAMBA/38/06. Norsk Regnesentral, Oslo.
  • Aas, Kjersti. 2005. The Basel II IRB approach for credit portfolios: A survey. NR-notat. SAMBA/33/05. Norsk Regnesentral, Oslo. 30 pages.
  • Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine. 2005. Brukermanual: ALM-modellering for KLP. NR-notat. SAMBA/17/05. Norsk Regnesentral, Oslo. 110 pages.
  • Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine; Benth, Fred Espen. 2005. Modell og simuleringsverktøy for porteføljer sammensatt av ulike typer aktivaklasser. NR-notat. SAMBA/16/05. Norsk Regnesentral, Oslo. 50 pages.
  • Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine; Neef, Linda Reiersølmoen. 2005. Totalrisikomodell for DnB NOR: Teknisk rapport. NR-notat. SAMBA/14/05. Norsk Regnesentral, Oslo. 63 pages.
  • Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine; Neef, Linda Reiersølmoen. 2005. Totalrisikomodell for DnB NOR: Brukermanual. NR-notat. SAMBA/15/05. Norsk Regnesentral, Oslo. 65 pages.
  • Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine; Øksendal, Anders. 2005. Risk Capital Aggregation. NR-notat. SAMBA/40/05. Norsk Regnesentral, Oslo. 36 pages.
  • Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid. 2005. Modelling a portfolio of financial assets of several different types. NR-notat. SAMBA/24/05. Norsk Regnesentral, Oslo. 53 pages.
  • Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid. 2005. NIG and Skew Student's t: Two special cases of the Generalised Hyperbolic Distribution. NR-notat. SAMBA/01/05. Norsk Regnesentral, Oslo. 14 pages.
  • Aas, Kjersti; Løland, Anders. 2005. Statistisk risikostyring i E-CO Energi - forprosjekt. NR-notat. SAMBA/23/05. Norsk Regnesentral, Oslo. 32 pages.
  • Dimakos, Xeni Kristine; Aas, Kjersti; Bølviken, Erik. 2005. Langtidsmodellering av KLPs balanse. NR-notat. SAMBA/18/05. Norsk Regnesentral, Oslo. 61 pages.
  • Hobæk Haff, Ingrid; Neef, Linda Reiersølmoen; Løland, Anders; Aas, Kjersti. 2005. OLGA III. NR-notat. SAMBA/27/05. Norsk Regnesentral, Oslo. 100 pages.
  • Løland, Anders; Aas, Kjersti. 2005. Rådgivning. NR-notat. SAMBA/28/05. Norsk Regnesentral, Oslo. 16 pages.
  • Løland, Anders; Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. 2005. The Agder Energi Model for Simulation of Nordic Electricity Spot Prices. NR-notat. SAMBA/05/05. Norsk Regnesentral, Oslo.
  • Neef, Linda Reiersølmoen; Dimakos, Xeni Kristine; Aas, Kjersti. 2005. Net present value with uncertainty - P2007 Expansion Project. NR-notat. SAMBA/34/05. Norsk Regnesentral, Oslo. 96 pages.
  • Aas, Kjersti. 2004. To log or not to log: The distribution of asset returns. NR-notat. SAMBA/03/04. Norsk Regnesentral, Oslo. 11 pages.
  • Aas, Kjersti. 2004. Modelling the stochastic behaviour of short-term interest rates: A survey. NR-notat. SAMBA/21/04. Norsk Regnesentral, Oslo. 10 pages.
  • Aas, Kjersti. 2004. Modelling the dependence structure of financial assets: A survey of four copulas. NR-notat. SAMBA/22/04. Norsk Regnesentral, Oslo. 18 pages.
  • Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine. 2004. Dataanalyse av utvalgte aksje- og obligasjonsindekser, renter og valutakurser. NR-notat. SAMBA/04/04. Norsk Regnesentral, Oslo. 83 pages.
  • Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine. 2004. Statistical modelling of financial time series: An introduction. NR-notat. SAMBA/08/04. Norsk Regnesentral, Oslo. 37 pages.
  • Aas, Kjersti; Løland, Anders; Neef, Linda Reiersølmoen. 2004. Quality control of Hydro's approach for simulation of market risk. NR-notat. SAMBA/23/04. Norsk Regnesentral, Oslo. 52 pages.
  • Dimakos, Xeni Kristine; Aas, Kjersti. 2004. Modellering av eierrisiko: Forskjeller mellom analytisk og simuleringsbasert modellering. NR-notat. SAMBA/02/04. Norsk Regnesentral, Oslo. 11 pages.
  • Løland, Anders; Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti. 2004. Statistisk analyse av produksjons- og prisdata. NR-notat. SAMBA/29/04. Norsk Regnesentral, Oslo. 64 pages.
  • Løland, Anders; Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti. 2004. OLGA II User Manual. NR-notat. SAMBA/15/04. Norsk Regnesentral, Oslo. 32 pages.
  • Neef, Linda Reiersølmoen; Løland, Anders; Aas, Kjersti. 2004. Estimation of Parameters in the GARCH(1,1) Model. NR-notat. SAMBA/19/04. Norsk Regnesentral, Oslo. 63 pages.
  • Aas, Kjersti. 2003. Return modelling in financial markets: A Survey. NR-notat. SAMBA/22/03. Norsk Regnesentral, Oslo. 88 pages.
  • Aas, Kjersti. 2003. Computing VaR of a Portfolio of Electricity Forward Contracts. NR-notat. SAMBA/25/03. Norsk Regnesentral, Oslo. 25 pages.
  • Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine; Hobæk Haff, Ingrid. 2003. Risk estimation using the multivariate Normal Inverse Gaussian distribution. NR-notat. SAMBA/27/03. Norsk Regnesentral, Oslo. 27 pages.
  • Dimakos, Xeni Kristine; Aas, Kjersti. 2003. Integrated Risk Modelling. Report at the Norwegian Computing Center. 998. Norsk Regnesentral, Oslo. 16 pages.
  • Aas, Kjersti. 2002. OLGA: User manual. NR-notat. SAMBA/32/02. Norsk Regnesentral, Oslo. 24 pages.
  • Aas, Kjersti; Aldrin, Magne. 2002. Predicting default rates using macroeconomic factors. NR-notat. SAMBA/06/02. Norsk Regnesentral, Oslo. 78 pages.
  • Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine. 2002. Credit risk modelling: A survey. NR-notat. SAMBA/05/02. Norsk Regnesentral, Oslo.
  • Aas, Kjersti; Kåresen, Kjetil Fleischer. 2002. Volatility prediction. NR-notat. SAMBA/08/02. Norsk Regnesentral, Oslo. 31 pages.
  • Aas, Kjersti; Kåresen, Kjetil Fleischer; Huseby, Ragnar Bang. 2002. OlGA: A joint model for oil and gas prices. NR-notat. SAMBA/28/02. Norsk Regnesentral, Oslo. 59 pages.
  • Dimakos, Xeni Kristine; Aas, Kjersti; Kåresen, Kjetil Fleischer. 2002. Optimization of flexibility. NR-notat. SAMBA/12/02. Norsk Regnesentral, Oslo. 30 pages.
  • Aas, Kjersti. 2001. Microarray Data Mining: A Survey. NR-notat. SAMBA/02/01. Norsk Regnesentral, Oslo. 36 pages.
  • Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine. 2001. Modelling Uncertainty in TASTE. NR-notat. SAMBA/04/01. Norsk Regnesentral, Oslo. 60 pages.
  • Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine. 2001. Model for quantifying risk in the DnB Group. NR-notat. SAMBA/05/01. Norsk Regnesentral, Oslo. 75 pages.
  • Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine. 2001. Distributional properties of market indicators and the correlations between them. NR-notat. SAMBA/12/01. Norsk Regnesentral, Oslo. 28 pages.
  • Aas, Kjersti; Huseby, Ragnar Bang. 2001. Samenheng mellom kundekarakteristika og produktegenskaper i tjenestepensjonsmarkedet. NR-notat. SAMBA/16/01. Norsk Regnesentral, Oslo. 40 pages.
  • Aas, Kjersti; Kåresen, Kjetil Fleischer. 2001. MUNIT Version 2. NR-notat. SAMBA/21/01. Norsk Regnesentral, Oslo. 37 pages.
  • Aas, Kjersti; Kåresen, Kjetil Fleischer; Haug, Ola. 2001. Data analysis of UK electricity and gas prices. NR-notat. SAMBA/13/01. Norsk Regnesentral, Oslo. 46 pages.
  • Kåresen, Kjetil Fleischer; Aas, Kjersti; Haug, Ola. 2001. ElG; A multi-factor vector auto-regressive Electricity and Gas price model. NR-notat. SAMBA/15/01. Norsk Regnesentral, Oslo. 61 pages.
  • Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine. 2000. Beregning av risikojustert egenkapital: Bruker-manual. NR-notat. SAMBA/19/00. Norsk Regnesentral, Oslo. 14 pages.
  • Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine; Laading, Jacob Kooter; Teigland, André. 2000. Estimating total risk. NR-notat. SAMBA/20/00. Norsk Regnesentral, oslo. 72 pages.
  • Aas, Kjersti; Eikvil, Line. 2000. Example-based search for tourism information. NR-notat. SAMBA/31/00. Norsk Regnesentral, Oslo. 40 pages.
  • Aas, Kjersti; Eikvil, Line. 2000. Speech-driven facial animation. NR-notat. SAMBA/08/00. Norsk Regnesentral, Oslo. 25 pages.
  • Laading, Jacob Kooter; Aas, Kjersti. 2000. Credit rating in the swedish corporate market. NR-notat. SAMBA/17/00. Norsk Regnesentral, Oslo. 8 pages.
Book sections
  • Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen; Raabe, Dag; Vårli, Ingeborg D. 2014. A simulation-based ALM model in practical use by a Norwegian Life Insurance company. 10, pages 155-169. In:
    • Silvestrov, Dmitrii; Martin-Löf, Anders. 2014. Modern Problems in Insurance Mathematics. Springer. 400 pages. ISBN: 978-3-319-06652-3.
  • Günther, Clara-Cecilie; Tvete, Ingunn Fride; Aas, Kjersti; Hagen, Jørgen Andreas; Kvifte, Lars; Borgan, Ørnulf. 2014. Predicting Future Claims Among High Risk Policyholders Using Random Effects. 11, pages 171-186. In:
    • Silvestrov, Dmitrii; Martin-Löf, Anders. 2014. Modern Problems in Insurance Mathematics. Springer. 400 pages. ISBN: 978-3-319-06652-3.
  • Aas, Kjersti; Berg, Daniel Karl Andreas. 2011. Modeling Dependence between Financial Returns Using Pair-Copula Constructions. chapter 15, pages 305-328. In:
    • Kurowicka, Dorota; Joe, Harry. 2011. Dependence modeling: vine copula handbook. World Scientific. 368 pages. ISBN: 978-9814299879.
  • Cooke, Roger M.; Joe, Harry; Aas, Kjersti. 2011. Vines Arise. chapter 3, pages 37-72. In:
    • Kurowicka, Dorota; Joe, Harry. 2011. Dependence modeling: vine copula handbook. World Scientific. 368 pages. ISBN: 978-9814299879.

More information in national current research information system (CRIStin)