Monte Carlo metodar i statistikk

Mål og innhald

Kurset gir en innføring i teori og praksis innen Monte Carlo statistiske metoder. Det har som mål å gi et godt grunnlag i dette feltet. Emner som behandles er generering av stokastiske variable, Monte Carlo integrasjon med tilhørende estimering av feil, Monte Carlo optimering og en relativt grundig innføring i Markov kjede Monte Carlo.

Læringsutbyte/resultat

Etter fullført emne skal studentene kunne:

• Generering av stokastiske variable med bruk av inversjonsmetoden.
• Bruk av aksepterings-forkastningsalgoritmen.
• Være i stand til å utføre Monte Carlo integrasjon med tilhørende evaluering av feil.
• Kjenne til akselerasjonsmetoder som bruk av antitetiske variable og kontrollvariable.
• Kunne bruke ``importance sampling'' i integrasjon.
• Beherske optimeringsalgoritmer som EM algoritmen.
• Ha et grundig kjennskap til Markov kjede Monte Carlo inklusive Metropolis-Hastings algoritme og Gibbs sampling.

Undervisningssemester

Uregelmessig

Eksamenssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Undervisningsspråk

Norsk (Engelsk vil bli brukt dersom utvekslingsstudentar følgjer kurset.)

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

STAT110, STAT111, det er ein fordel med STAT210

Obligatoriske arbeidskrav

2 obligatoriske øvingar (gyldige i to semester: inneverande + semesteret etter).

Vurderingsformer

Munnleg eksamen.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Undervisningsstad

Bergen

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontaktinformasjon

Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mi side, kontakt ev studiekonsulenten på Insituttet.