|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
I første del av kurset skal vi bli kjent med de grunnleggende prinsippene i moderne renteportføljeteori. Vi skal diskutere populære rentemodeller med spesiell vekt på statistisk dataanalyse og kalibrering. I andre del av kurset skal vi fokusere på generaliserte rentemodeller som er beskrevet av stokastiske partielle differentiallikninger eller evolusjonslikninger. Emnet egner seg for master- og bachelorstudenter som tar finans- eller forsikringsmatematikk.
Emnet skal gi studentene en rigorøs innføring i (matematisk avansert) rentemodellering og renteportføljeteori.
Studenter med studierett på program eller enkeltemner må hvert semester søke undervisningsopptak til emner i StudentWeb.
Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du lese om studietilbud og opptak til program, eller om muligheten for opptak til enkeltemner med ledig kapasitet.
Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Kun studenter med undervisningsopptak til emnet kan delta i undervisningen og fremstille seg til eksamen.
I tillegg til generell studiekompetanse må du ha bestått enten 2MX, 2MY eller 3MZ, og enten 3MX, 3MY, 3FY, 3KJ, 3BI, eller emnekombinasjonen 2KJ+3BT eller emnekombinasjonen 2BI+3BT fra videregående skole. Det er i noen tilfeller mulig å dekke fagkrav på andre måter enn med fag fra norsk videregående skole.
Emnene MAT2700 - Matematisk finans og investeringsteori og MAT4711 - Stokastisk analyse II er anbefalt, men ikke forutsatt, dvs. vi skal innføre de nødvendige resultatene og begrepene i løpet av kurset.
4 timer forelesning/regneøvelse per uke.
Undervisningen går over hele semesteret i henhold til § 4.1 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo.
En student som har fått gjennomført og godkjent obligatorisk undervisning har ikke krav på ny undervisning. En student som har fått undervisningsrett til et emne, men ikke har gjennomført og/eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har rett til ny undervisning, men først når kapasitetshensyn muliggjør det.
Avsluttende eksamen, muntlig eller skriftlig (avhengig av antall studenter). En prosjektoppgave kan inngå som del av eksamen.
Emnet bruker gradert bokstavkarakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk, jf. § 6.1 om karaktersystemet i Forskrift om studier og eksamener ved UiO.
Emnet har en tilsynssensor som vurderer den helhetlige faglige kvaliteten på emnet, inkludert vurderingsordningene.
En student kan klage på karakterfastsettingen og/eller formelle feil ved eksamen.
Studenter som pga gyldig frafall (sykdom o.l.) ikke har kunnet gjennomføre ordinær eksamen, kan søke om å få avlegge utsatt eksamen. Utsatt eksamen arrangeres enten senere i samme semester eller tidlig i semesteret etter ordinær eksamen. Dokumentasjon på gyldig fravær må legges ved søknad om utsatt eksamen, jf § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO.
Studenter som har strøket på eksamen og studenter som ønsker å forbedre sin opprinnelige karakter, får ikke mulighet til å ta utsatt eksamen, men må ta eksamen neste gang det gis ordinær eksamen i emnet.
En student kan fremstille seg til eksamen i dette emnet inntil tre ganger. Studenten anses å ha fremstilt seg til eksamen dersom hun/han ikke har trukket eksamensmeldingen sin i StudentWeb innen en gitt frist.
Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Som student ved UiO vil du derfor bli bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Vi gjennomfører fortløpende evaluering av dette emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende og detaljert evaluering, en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.
Besøksadresse:
Niels Henrik Abels hus, Moltke Moes vei 35
Postadresse:
Postboks 1053, Blindern
0316 Oslo
Ekspedisjonstid:
Mandag-fredag 09:00-14:30