|
|
Statens pensjonsfond - Utland
Risiko og eksponering
Grenser for risiko og eksponering i forskrifta og retningslinjene
| |
Risiko |
Grenser |
Faktisk |
| |
|
|
30.09.06 |
31.12.06 |
31.03.07 |
30.06.07 |
30.09.07 |
|
§5 |
Marknadsrisiko |
Maksimalt 1,5 prosent- poeng relativ volatilitet |
0,33 |
0,28 |
0,32 |
0,26 |
0,48 |
|
§4 |
Aktivafordeling* |
Renteberande instrument 30-70% |
59,8 |
59,3 |
59,9 |
57,7 |
54,6 |
|
Eigenkapital- instrument 30-70% |
40,2 |
40,7 |
40,1 |
42,3 |
45,4 |
|
§4 |
Marknadsfordeling aksjar |
Europa 40-60% |
49,1 |
50,1 |
49,7 |
49,7 |
50,1 |
|
Amerika og Afrika 25-45% |
35,5 |
34,4 |
35,0 |
35,1 |
34,4 |
|
Asia og Oseania 5-25% |
15,4 |
15,5 |
15,3 |
15,2 |
15,5 |
|
Valutafordeling renter |
Europa 50-70% |
59,8 |
60,4 |
59,7 |
60,0 |
59,8 |
|
Amerika og Afrika 25-45% |
34,7 |
34,3 |
35,0 |
34,6 |
34,7 |
|
Asia og Oseania 0-15% |
5,5 |
5,3 |
5,3 |
5,4 |
5,5 |
|
§6 |
Eigardel |
Maks 5% av eit selskap |
4,50 |
4,50 |
4,50 |
4,99 |
5,00 |
*Finansdepartementet har endra aktivaklassefordelinga, jf. omtale i. Stortingsmelding nr. 24 (2006-2007). Sjå vedlegg 2 NBIM rapport Q3 2003.
|
|