Skadeforsikringsmatematikk og risikoteori

Mål og innhald

Kurset skal gje ei grundig innføring i sentrale risikoteoretiske omgrep og modellar, og i metodar til tariffering, reserveavsetning og solvensvurdering i skadeforsikring.

Læringsutbyte/resultat

Etter fullført emne skal studentane kunne:

• Dei grunnleggjande prinsippa for utregning av kompensasjon.
• Kjenne omgrepa rein premie, netto premie og bruttopremie. Kunne nytta premieprinsippa til å rekne ut premie for ulike forsikringar.
• Kjenne til ulike former for reassuranse.
• Kunne rekne ut Bayes estimatoren for netto premie for enkle modellar.
• Kunne nytte kredibilitetsteori til å finne netto premie i ulike situasjoner.
• Kjenne metoden med totale marginalar nytta i multiplikative rating modellar.
• Kjenne dei grunnleggjande eigenskapane til Poisson prosesse. Kunne finne den momentgenererande funksjonen til den samansette Poissonprosessen og til den negative binomiske fordelinga.
• Kunne utleie og nytte Lundbergs ulikhet for sannsynet for ruin. Kunne nytte "Normal Power" approksimasjonen til å sette solvenskrav.
• Kunne nytte "Chain Ladder" metoden for reserveavsetningar og kjenne til ulike grunngjevingar for denne metoden.

Undervisningssemester

Annankvar haust, jamne årstal.

Eksamenssemester

Eksamen vert gitt høgst ein gong i året.

Undervisningsspråk

Norsk (Engelsk vil bli brukt dersom utvekslingsstudentar følgjer kurset.)

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

STAT210, STAT220

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske øvingar. (Gyldige i to semester: inneverande + semesteret etter)

Vurderingsformer

Skriftleg eksamen: 5 timar. Lovlege hjelpemiddel: Kalkulator. Eksamen vert gitt høgst ein gong i året.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Undervisningsstad

Bergen

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontaktinformasjon

Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mi side, kontakt ev studiekonsulenten på Insituttet.