Sandloen hekker i de nordøstre deler av Canada, på Grønland, Island, i Nordvest-Europa, Skandinavia, på Svalbard og i den arktiske delen av Russland til Beringstredet. Den er en trekkfugl som overvintrer fra kysten av Vest-Europa til Midtøsten og de tropiske og sørlige delene av Afrika. De nordligste hekkebestandene overvintrer lengst sør. På Svalbard hekker sandloen hovedsakelig på Bjørnøya og på de vestlige delene av Spitsbergen, selv om arten er funnet hekkende så langt nord som på Sjuøyane. Arten er relativt vanlig på Nordenskiøld Land og i områdene rundt Isfjorden. Sandloen ankommer Svalbard mot slutten av mai eller begynnelsen av juni. Høsttrekket starter allerede mot slutten av juli og fortsetter gjennom hele august.

I hekkesesongen foretrekker sandloen sand og grussletter, eller andre vegetasjonsfattige områder, gjerne nær salt ellers ferskvann. Mange steder på Svalbard er tørr tundramark foretrukket. Mudder og sandbanker i de indre deler av fjordene på Spitsbergen er også typiske habitat, og utenom hekkesesongen foretrekker den disse bankene, vanligvis langs kysten. Sandloene hekker vanligvis som enkeltpar, men av og til kan flere reir ligge innenfor et relativt begrenset område. Arten er relativt sky på hekkeplassen, og paret forsvarer aktivt sitt hekkeområde. Hvis en fredsforstyrrer nærmer seg reiret eller ungene, vil sandloen spre ut stjertfjærene, løfte vingene og spille skadet. På denne måten prøver den å lede inntrengeren vekk fra reiret eller ungene. Samme reirområde brukes gjerne påfølgende år, men forstyrrelser i perioden før egglegging kan føre til skifte av hekkeplass. Sandloen livnærer seg av små insekter, muslinger og krepsdyr.

Reiret er en liten fordypning i underlaget som ofte fôres med mindre steiner, trebiter, skjell og strå. Reiret formes av hannen. Eggleggingen finner vanligvis sted i siste del av juni og begynnelsen av juli, avhengig av snøsmeltingen. Normal kullstørrelse er fire egg. Eggene kan variere i farge fra gråblå til grågul, med varierende mengde mørke flekker. Eggene ruges av begge kjønn i 23–25 døgn. Ungene forlater reiret umiddelbart etter klekking, og de blir passet på av begge foreldrene. Ungene blir flygedyktige i en alder av 24 dager, og de blir uavhengige kort tid etter. Sandloen blir kjønnsmoden etter ett år. Høyeste kjente levealder på en fugl ringmerket i Norge (inkl. Svalbard) er 14 år.

Hekkebestanden av sandlo på Svalbard er anslått til å ligge et sted mellom 300 og 600 par. Imidlertid foreligger det ingen grundig kartlegging av artens forekomst på øygruppen. Den europeiske hekkebestanden er relativt stor, og anslått til å være oppimot 120 000 par. Bestanden regnes som stabil.