Modeller for analyse av finansiell stabilitet
[NYNORSK]
Området for finansiell stabilitet utvikler modeller for å kunne analysere og evaluere ulike typer risiko som kan påvirke stabiliteten i det finansielle systemet.
Modeller basert på mikrodata:
Sebra (System for Edb Basert Regnskaps Analyse): Denne modellen er utviklet for å kunne evaluere kredittrisiko ved bankenes utlån til norske foretak. Modellen er i hovedsak estimert ved hjelp av foretakenes regnskaper, og den bestemmer foretaksspesifikke konkurssannsynligheter.
Videre er modellen omtalt i Revisjon og Regnskap 2/2002: Analyse av kredittrisiko i foretakssektoren av Trond Eklund og Kai Larsen, samt på side 361-370 i boken: Regnskapsanalyse med årsoppgjør. Aktiv bruk av regnskapet av Trond Eklund og Knut Knutsen, Gyldendal Akademisk, 7. utgave, 2003.
Bankmodell: Denne modellen er en beskrivelse av bankenes regnskaper. Modellen brukes for å evaluere direkte effekter på disse regnskapene av endringer i forhold av betydning. Modellen tar ikke hensyn til endringer i bankenes tilpasning, som, i tillegg til eventuelle indirekte effekter, også vil kunne modifisere eller forsterke de direkte effektene.
Modeller basert på makrodata:
Delmodell for finansiell stabilitet: Norges Bank har utviklet et makromodellsystem for politikkanalyse og framskrivinger. Dette systemet består av en kjernemodell og tilknyttede delmodeller. En av delmodellene omfatter forhold av særlig betydning for stabiliteten i det finansielle systemet. Denne delmodellen benyttes for å evaluere konsekvensen av pengepolitiske beslutninger for finansiell stabilitet.
Modell for stresstesting: En liten makromodell for norsk økonomi er tilpasset for å kunne analysere hvordan uheldige konjunkturer påvirker det finansielle systemet. Modellen er særlig rettet inn mot analyser av kredittrisiko, dvs. bankenes tap.