Modellar for analyse av finansiell stabilitet
[BOKMÅL]
Området for finansiell stabilitet utviklar modellar for å kunne analysere og evaluere ulike typar risiko som kan påverke stabiliteten i det finansielle systemet.
Modellar baserte på mikrodata:
Sebra (System for Edb-Basert RegnskapsAnalyse): Denne modellen er utvikla for å kunne evaluere kredittrisiko ved bankane sine utlån til norske føretak. Modellen er i hovudsak estimert ved hjelp av rekneskapane for føretaka, og han fastset kor sannsynleg det er med konkurs for dei einskilde føretaka.
Vidare er modellen omtalt i Revisjon og Regnskap 2/2002: "Analyse av kredittrisiko i føretakssektoren" av Trond Eklund og Kai Larsen, og på side 361-370 i boka: "Regnskapsanalyse med årsoppgjør. Aktiv bruk av regnskapet" av Trond Eklund og Knut Knutsen, Gyldendal Akademisk, 7. utgave, 2003.
Bankmodell: Denne modellen simulerer rekneskapane for bankane. Modellen blir brukt for å evaluere direkte effektar på desse rekneskapane av endringar i vesentlege forhold. Modellen tek ikkje omsyn til endringar i bankane si tilpassing, som, i tillegg til eventuelle indirekte effektar, også vil kunne modifisere eller forsterke dei direkte effektane.
Modellar baserte på makrodata:
Delmodell for finansiell stabilitet: Noregs Bank har utvikla eit makromodellsystem for politikkanalyse og framskrivingar. Dette systemet består av ein kjernemodell og tilknytte delmodellar. Éin av delmodellane omfattar forhold som er vesentlege for stabiliteten i det finansielle systemet. Denne delmodellen blir brukt for å evaluere konsekvensen av pengepolitiske avgjerder for finansiell stabilitet.
Modell for stresstesting: Ein liten makromodell for norsk økonomi er tilpassa for å kunne analysere korleis uheldige konjunkturar påverkar det finansielle systemet. Modellen er særleg retta inn mot analysar av kredittrisiko, dvs. bankane sine tap.